6.4.3. 지수 평활법이란?
November 19, 2016
지수 평활법은 과거 관측값을 지수적으로 감소하는 가중치로 다룬다 이 방법은 평활한 시계열을 구할 때 사람들이 정말 많이 사용하는 방법이다. 단일 이동 평균은 과거 관측값을 동일한 가중치로 다루지만, 지수 평활법은 관측값이 오래된 것일 수록 지수적으로 감소하는 가중치로 다룬다.
다시 말해, 예측할 때 최근 관측값에 오래된 관측값보다 상대적으로 더 높은 가중치가 붙는다는 것이다.
이동 평균은 관측값을 정확하게 같은 가중치 \( 1/N \)로 다룬다. 하지만, 지수 평활법에서는 정하거나 계산해서 넣어줘야 할 1개 이상의 평활 매개변수가 있다. 이러한 매개변수에 따라 가중치 값이 변한다.