6.4.4.7. 박스-젠킨스 모델 측정

November 25, 2016

소프트웨어 사용 박스-젠킨스 모델에서 매개변수를 측정하는 것은 상당히 복잡한 비선형 계산 문제이다. 이러한 이유에서, 매개변수 측정은 박스-젠킨스 모델을 잘 맞추는 좋은 소프트웨어의 몫으로 남겨두자. 다행히, 요즘은 많은 상용 통계 소프트웨어에서 박스-젠킨스 모델로 맞출 수 있다.

접근법 주로 비선형 최소 제곱법(non-linear least squares)이나 최대가능성측정법(maximum likelihood estimation)으로 박스-젠킨스 모델을 맞춘다.

일반적으로 최대가능성측정법을 좀 더 많이 사용한다. 전체 박스-젠킨스 모델의 가능성 식(likelihood equations)은 복잡하며 이곳에서 소개하지 않겠다. 자세한 내용은 Brockwell and Davis, 1991을 참조하라.

모델 측정 예제 Negiz 사례 연구에서 박스-젠킨스 모델 맞추는 예제를 살펴볼 수 있다.

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6.4.4.7. 박스-젠킨스 모델 측정 - November 25, 2016 - Daniel Kim, PhD